<正> 我们的任务就是从观测信号Z(K)中估计出X(K),希望估计出来的X(K)值与实际的X(K)值愈接近愈好,因此提出最优估计问题。一般都采用线性最小方差估计。线性最小方差估计问题可阐述如下:假定线性动态系统为X(K)=Φ(K)X(K-1)+ω(K-1)观测方程为Z(K)=H(K)X(K)+V(K),如果从时刻1起到时刻K,我们对系统输出进行了K次量测,获得以下量测向量:…