基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略

廖菁; 江辉; 彭建春; 苏健

引用本文:	廖菁,江辉,彭建春,等.基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略[J].电力系统保护与控制,2007,35(11):30-34,43.
	,et al.[J].Power System Protection and Control,2007,35(11):30-34,43

【打印本页】【下载PDF全文】【查看/发表评论】【EndNote】【RefMan】【BibTex】

←前一篇|后一篇→

过刊浏览高级检索

本文已被：浏览 5004次下载 2220次	码上扫一扫！
分享到：微信更多字体:加大+\|默认\|缩小-
基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略
廖菁¹, 江辉, 彭建春, 苏健
湖南大学电气与信息工程学院，湖南长沙 410082

摘要:

在发电侧竞争市场模式下，发电商关心的是如何获得最高利润，且尽量降低不必要的损失。竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少，如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题。借鉴金融学的风险管理理论，采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标，建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型，并通过VaR、 CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险。仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法。

关键词: 电力市场竞价策略风险价值条件风险价值

DOI：10.7667/j.issn.1674-3415.2007.11.008

分类号:

基金项目:国家自然科学基金项目（50677015）

,et al

Abstract:

Key words:

X关闭