引用本文:马歆 ,蒋传文,侯志俭,等.基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究[J].电力系统保护与控制,2004,32(19):1-4.
,et al.[J].Power System Protection and Control,2004,32(19):1-4
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基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究
马歆 1, 蒋传文, 侯志俭, 汪德兴2, 施炜伟, 高伏英, 黄琳
1.上海交通大学电气工程系,上海 200240;2.华东电网有限公司,上海 200002
摘要:
电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险。市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险。该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型。该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险。
关键词:  发电商  风险回避  摆动期权合约
DOI：
分类号:
基金项目:国家自然科学基金资助项目(50079006)
,et al
Abstract:
Key words:  
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